Che differenza c'è in statistica tra correlazione e cointegrazione?
Damiano
2010-05-22 09:33:16 UTC
Che differenza c'è in statistica tra correlazione e cointegrazione?
Una risposta:
?
2010-05-23 13:20:14 UTC
Correlazione: è un indice che misura il grado di dipendenza lineare tra due variabili casuali.
Cointegrazione: è un concetto pi avanzato che attiene le serie storiche ed i processi stocastici. Due processi stocastici 'integrati', vale a dire non stazionari in covarianza, si definiscono cointegrati quando appunto presentano la medesima 'causa di integrazione', il medesimo trend stocastico.
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